題目：股票流動(dòng)性能夠解釋收益反轉(zhuǎn)之謎嗎？——來自中國市場的證據(jù)
報(bào)告人：王剛，?上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融學(xué)院
時(shí)間：2015年12月28日下午1：00 -3：00
地點(diǎn)：博萃樓陽光房
論文：學(xué)院內(nèi)網(wǎng)
報(bào)告人簡介
王剛，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融數(shù)學(xué)與金融工程專業(yè)博士研究生，2014.09 - 2015.09曾在Concordia University進(jìn)行聯(lián)合培養(yǎng)，研究領(lǐng)域包括利率期限結(jié)構(gòu)、金融工程、資產(chǎn)定價(jià)等，在《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、Journal of Mathematical Finance等刊物發(fā)表論文多篇。
代表性論文
[1]?李宏，王剛，楊金強(qiáng)，路磊?“股票流動(dòng)性能夠解釋收益反轉(zhuǎn)之謎嗎？”?《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》?2015.02接收待發(fā)表；
[2] Wang G., Arbitrage-Free Gaussian Affine Term Structure Model with Observable Factors. Journal of Mathematical Finance, 2015.03 PP. 142-152???；
[3] Wang G., Identification and Estimation of Gaussian Affine Term Structure Models with Regime Switching. Journal of Mathematical Finance, 2014.03 PP. 148-159；
