題目：滬港通市場效應(yīng)的實現(xiàn)與單邊政策沖擊——基于股票關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的經(jīng)驗證據(jù)
報告人：方艷，?上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 金融學(xué)院
時間：2016年4月22日上午9：00-10：30
地點：博萃樓陽光房
論文：學(xué)院內(nèi)網(wǎng)
報告人簡介：
方艷， 2012年6月在Oregon State University獲統(tǒng)計學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)為上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融管理學(xué)院金融工程系講師，碩士生導(dǎo)師。主要研究領(lǐng)域包括Copula模型在金融和保險中的運(yùn)用、金融時間序列、層次貝葉斯模型等，目前主持國家自然科學(xué)基金項目《基于貝葉斯-Copula理論的高維離散變量相依性研究》，在Journalof Applied Statistics、Journalof Economic Policy Reform等學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文多篇。
Publications
[1]????? Li, X.J.*, Fang, Y. Does external shock trigger systemic bankingdistress? Journal of Economic PolicyReform. 18(1): 51-68, 2015
[2]????? Fang, Y.*, Liu, L. and Liu, J.Z. A dynamic double asymmetriccopula generalized autoregressive conditional heteroskedasticity model:application to China's and US stock market. Journalof Applied Statistics, vol. 42, no. 2, pp. 327-346. 2015
