報(bào)告人：董冰
時(shí)間：2021年12月30日 上午11:00
地點(diǎn)：樂(lè)群樓教工之家
【報(bào)告人簡(jiǎn)介】
董冰，上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融管理學(xué)院講師，碩士生導(dǎo)師，理學(xué)博士，上海市晨光學(xué)者。主要研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑诠こ膛c風(fēng)險(xiǎn)管理。主持國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項(xiàng)目、上海市教育委員會(huì)和上海市教育發(fā)展基金會(huì)晨光計(jì)劃項(xiàng)目、上海市高校青年教師培養(yǎng)資助計(jì)劃項(xiàng)目等。研究成果發(fā)表于Quantitative Finance、International Review of Financial Analysis、Journal of Derivatives等期刊。
【內(nèi)容摘要】
現(xiàn)有的金融衍生品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理理論大部分建立在預(yù)先假設(shè)的隨機(jī)模型的基礎(chǔ)上，因而存在模型風(fēng)險(xiǎn)。本研究針對(duì)模型風(fēng)險(xiǎn)提出一個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的衍生品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算框架。該框架以不同到期日不同行權(quán)價(jià)格的期權(quán)市場(chǎng)交易價(jià)格為基礎(chǔ)，構(gòu)建出符合期權(quán)價(jià)格隱含隨機(jī)過(guò)程的柳樹結(jié)構(gòu)，并以此為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)廣泛通用的衍生品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理方法。同時(shí)在給定投資者效用函數(shù)下，研究隱含隨機(jī)過(guò)程在不同概率測(cè)度空間的轉(zhuǎn)換方法，從而有效的計(jì)算不同風(fēng)險(xiǎn)偏好投資者的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。本研究以市場(chǎng)上期權(quán)價(jià)格為基礎(chǔ)，相比于傳統(tǒng)的以資產(chǎn)價(jià)格歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的方法，包含了市場(chǎng)上的前瞻性信息，為金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及投資者提供一個(gè)衍生品定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理工具。
【主持人簡(jiǎn)介】
閆海洲，上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融管理學(xué)院副院長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，金融學(xué)教授。研究主要聚焦于公司金融和產(chǎn)業(yè)金融的交叉領(lǐng)域。
【報(bào)名鏈接】
考慮到場(chǎng)地的限制，此次午餐討論會(huì)報(bào)名限定名額為15人，午餐會(huì)向研究生開放，名額暫定為4人。請(qǐng)擬參加午餐會(huì)的所有師生務(wù)必于12月30日中午10:00之前掃碼登記個(gè)人相關(guān)信息，以便進(jìn)行訂餐和其他會(huì)議安排。
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